My Take On Optimale Position Sizing Ein Teilnehmer kürzlich fragte mich, über meine Position auf Position Sizing, und insbesondere mit Optimal f. Für diejenigen, die nicht vertraut sind, ist Optimal f eine Berechnung, die von Ralph Vince abgeleitet wird, die die optimale Positionsgröße berechnet, die zu einem Portfolio8217s am schnellsten wächst. Herr Vince hat mehrere Bücher über das Thema geschrieben und ich empfehle seine Arbeit. Heres meine nehmen auf mit Optimal f (oder jede andere Position Dimensionierung Formel für diese Angelegenheit). Optimal f kann die mathematisch optimale Größe für eine Position IF sein, in der die Trades optimal verwaltet werden. Für viele Menschen, Positionen der optimalen Größe fühlen sich aggressiv. Während unsere Wahrnehmung ist oft, dass wir eine große Kante auf einem bestimmten Handel oder Strategie haben, ist der Rand oft nicht so groß. Um Ihre Kante zu erhalten, müssen Sie in der Lage sein, die Strategie optimal zu handeln. Ob die Strategie automatisiert oder diskretionär ist, spielt keine Rolle. Sie müssen in der Lage, Einträge, wenn sie auslösen zu nehmen. Sie müssen in der Lage, Exits zu nehmen, wenn sie auslösen. Aber genauso wichtig und manchmal schwierig ist, müssen Sie auch SIT, wenn es weder einen Eintrag noch einen Ausstieg auslösen. Die Sitzung kann oft schwierig sein, wenn Händler haben, was sie als eine große Position wahrnehmen, die sie verwalten. Viele Händler haben eine Tendenz, den Handel mit größeren Positionen sorgfältiger handhaben zu wollen. Dies kann dazu führen, dass die Stopps früher oder weniger Teilgewinne etwas schneller anziehen. Dies fühlt sich gut an und es kann der Trader auf ein Breakeven-Niveau schneller, aber auf lange Sicht wird es fast immer reduzieren oder zerstören den Rand der Strategie. Engere Stopps und schnellere Gewinnmitnahmen bedeutet mehr Verlierer und kleinere Gewinner. Wenige Strategien können mehr Verlierern und kleineren Gewinnern standhalten und immer noch gut aussehen. Optimal f kann die mathematische optimale Größe sein, aber aus meiner Sicht ist die optimale Größe die nächste, die Sie zu Optimal f erhalten können und immer noch Ihre Strategien ausführen, wie sie entworfen wurden - und dabei Ihre Vernunft. 4 Kommentare: Gute Punkte auf dem Praktischen, Rob. Ich würde hinzufügen, dass Sie auch die Annahmen hinter optim-f betrachten wollen: dass Sie einen guten Griff auf die Wahrscheinlichkeiten haben, sie stabil sind und dass Sie den maximalen Verlust kennen. It39s perfekt für ein Roulette-Rad, aber nicht so einfach auf investingtrading gelten. Es gibt kein wichtigeres Thema als die Positionsgröße. Fast jeder kann vorschlagen, einen Namen zu handeln und sogar einen Eintrittspreis. Wenige Leute kennen ihren Ausstieg Preis und noch weniger wissen, die wichtigste Frage aller: wie viel zu handeln Ihre Kommentare zur Optimierung einer großen Position sind sehr zeitnah. Ich bin in Analyse-Paralyse auf eine neue automatisierte true Umkehr-Trading-Strategie rund um AUDUSD Währung mit 5m Minute Bars. Leider gibt es Zeiten, wenn es hält eine Position, die weiterhin die ungünstige Exkursion wächst, weil es gegen meine Position trending ist. Die Analyse ergab, dass die größten Gewinne in den ersten 30 Minuten und nach dem Halten von mehr als 80 Minuten gab es nicht einen Handel, der profitabel wurde wahrscheinlich, weil die automatisierte Strategie umgekehrt den Handel schließlich. Angesichts der Tatsache, dass ich noch einen Weg finden, um die Strategie zu verbessern, um es zu verbessern, und verpasste nur am Donnerstag und Freitag 39s große bewegt (mehr als 2k in weniger als 2 Stunden auf 3 Globex Verträge) wegen der Zeit verbracht, um zu reduzieren Risiko. Bisher haben alle Methoden zur Risikoreduktion, die ich ausprobiert habe, zu mindestens 10 weiteren Trades geführt, einen größeren individuellen Verlust (scheint widersprüchlich), niedrigere Gesamtrendite, aber der maximale Drawdown ist kleiner. Jedenfalls tragen die Trends und die normale Reversion dazu bei, dass Risikovermeidung schwierig wird. So werden diese praktischen Einschränkungen auch in der Strategieanalyse überprüft. Rob Hanna Ich habe seit 2001 professionell gehandelt. Von Januar 2003 bis Februar 2007 erschien meine zweiwöchentliche Kolumne Rob Hannas Putting It All Together auf TradingMarkets. Ich habe die Durchführung quantitativer Forschung und Gestaltung Handelssysteme - vor allem auf kurzfristige Kanten seit 2004 konzentriert. Mein Profil anzeigenWie bestimmen Sie Ihre Position Größe Bestimmen der Handelsgröße ist entscheidend für das Risikomanagement Größere Losgrößen erhöhen Gewinn und Verluste pro Pip Verwenden Sie das Risiko Management-App zur Vereinfachung der Berechnungen Viele Forex-Scalper haben Pläne für Stop-Platzierung, aber oft vergessen, über die Position Größe Dies kann zu einem Händler-Konto verheerend sein, wenn zu viel Leverage verwendet wird, wenn eine unangemessene Losgröße ausgewählt ist. Die gute Nachricht ist, dieses Problem kann mit ein paar einfachen Schritten und Berechnungen vermieden werden Heute werden wir überprüfen, wie die richtige Losgröße für Ihren Handelsplan auswählen. Bestimmen der Platzierung von Plätzen Der erste Schritt bei der Bestimmung der Plangröße ist die Planung der Platzierung. Solange dies intuitiv klingen mag, muss dieser Schritt ergriffen werden, bevor wir fortfahren. Es gibt praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, um festzustellen, wo Sie Ihre Stationen platzieren, einschließlich der Suche nach Marktschwankungen, mit Volatilitätsindikatoren oder die Auswahl eines willkürlichen Wert. Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, um Ihren Halt zu setzen, einmal festgelegt, den Wert der Pips Ihre Haltestelle ist weg von Ihrem Eintrag. Halten Sie diesen Wert handlich, wie wir auf den nächsten Schritt zu lernen Learn Forex: AUDNZD mit einem Beispiel 15 Bar Stop Die nächste Aufgabe ist es, zu bestimmen, wie viel Sie möchten, dass Risiko als Prozentsatz Ihres Kontos. Normalerweise werden Händler empfohlen, die 1 Regel zu verwenden. Dies bedeutet, dass Händler niemals mehr als 1 ihres Kontostandes auf einer Handelsidee riskieren sollten. Das bedeutet, mit der Mathematik oben, wenn Sie ein 10.000-Konto handeln, sollten Sie nie mehr als 100 an einer Position zu riskieren. Halten Sie diese insgesamt im Auge, wie wir arbeiten, um unser letztes Ziel der Bestimmung der richtigen Position Größe. Auswerten Sie Pip Kosten und Losgröße Als Nächstes müssen wir Pip Kosten bestimmen. Pip Kosten per Definition ist, wie viel Sie stehen zu verdienen oder verlieren per Pip, wie ein Handel bewegt sich in und aus Ihren Gunsten. Diese Zahl wird kritisch, wenn wir anfangen, Handelsgröße und - risiko auf einer einzelnen Position zu bewerten, denn je größer die Position wir handeln, desto mehr stehen wir, um pro Pip zu verlieren. So groß sollte unsere Handelsgröße sein Der Schlüssel ist, Ihr Gesamtrisiko (1 von Balance) zu nehmen und diesen Wert durch die Zahl Pips zu zählen, die Sie riskieren. Das Ergebnis ist der Wert, den Sie pro Pip riskieren sollten, um diese Anforderung zu erfüllen. Händler können dann ihre Losgröße anpassen, um die benötigten Pip Kosten zu erfüllen. Das Beispiel oben zeigt einen Handel mit einer Stichprobe von 10.000 Saldo. Wenn wir 100 (1 der Balance) auf einem 10-Punkte-Anschlag riskieren wollten, müssten wir eine 100k-Handelsgröße verwenden. Wenn wir 10 Pip für einen 10-Pip-Stop-Verlust verlieren, liegt damit unser Gesamtverlust bei 100 oder 1 unserer 10.000-Bilanz. Risk Management App Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Ihre richtige Handelsgröße zu berechnen, vereinfachen Letrsquos den Prozess. FXCM hat eine Anwendung für die Marketscope 2.0 Charting-Software entwickelt, um festzustellen, wie viel Risiko wird auf einem bestimmten Handel angenommen. Sobald Ihr FXCM Risk Calculator hinzugefügt wurde, hat der FXCM Risk Calculator, wie oben dargestellt, die Fähigkeit, einem Trader zu helfen, das Risiko zu berechnen, basierend auf der Handelsgröße und dem Stop-Level. Wir gehen durch die Anwendung, sowie, wie man Risiken in mehreren Videos in das brainshark Medium eingebettet verwalten. Nachdem Sie auf den untenstehenden Link geklickt haben, wird yoursquoll aufgefordert, Informationen in das lsquoGuestbook einzugeben, rsquo, nach dem yoursquoll mit einer Reihe von Risikomanagement-Videos zusammen mit Download-Anweisungen für die Anwendung erfüllt werden. --- Geschrieben von: Walker England, Trading Instructor Um Kontakt mit Walker, E-Mail instructordailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter bei WEnglandFX. Um der Walkerrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzuzufügen, KLICKEN SIE HIER und geben Sie in Ihre E-Mail-Informationen ein. DailyFX informiert Sie über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen.
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